Финтраст | инвестблог

Подробности в телеграм-канале

Исследование гипотезы о коррекции цены на золото около «круглых» значений на исторических данных от Chat GPT, модель o1 pro

Ниже я дам расширенный анализ динамики цен на золото на основании всех предоставленных данных (с января 2005 по 11 февраля 2025 года) и выскажу гипотезы по поводу возможного будущего снижения (коррекции). Также уделю внимание «круглым» уровням, кратным 500 и 1000 (500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и т. д.) — посмотрим, есть ли там действительно какие-то закономерности, и оценим, может ли на одном из этих «рубежей» начать формироваться нисходящая коррекция.

Шаг 1. Предварительная сводка по данным

1.1. Период и формат

  • Даты: 01.01.2005 – 11.02.2025 (включая самые последние строки с датами 2025 года).
  • Частота: данные еженедельные (похоже, что это котировки на закрытии недели).
  • Параметры: «Цена» (видимо, цена закрытия), «Откр.», «Макс.», «Мин.», «Объём», «Изм. %» (недельная разница).

1.2. Общие тренды (2005–2025)

  • Стартовые уровни в 2005 году были в районе \$420–\$440 за унцию.
  • К 2008–2009 годам золото уже шло выше \$800–\$900.
  • В 2011 мы видим исторический взлёт выше \$1800 (в разгар посткризисной ликвидности ФРС и глобальных рисков).
  • 2012–2015 — волатильность в диапазоне \$1100–\$1400, затем золото понемногу шло вверх.
  • К 2020 (начало пандемии) золото уже снова было высоко: \$1600–\$1700, а в 2021–2022 — в районе \$1800–\$1900.
  • Из последних строк (2024–2025 годы) видно, что цена приблизилась к \$2900–\$3000 (судя по записям выше 2025 года: есть котировки в районе 2900, 2950 и т.д.).

То есть, по этой большой выборке, золото глобально находится в восходящем тренде все 20 лет. Но, естественно, в ходе пути случались яркие коррекции на 10–20%, порой и сильнее.

Шаг 2. Проверка «круглых» уровней

Психологические уровни (500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000) часто становятся точкой повышенного внимания участников рынка. Вопрос: действительно ли в данные периоды была явная коррекция?

2.1. Уровень \$500 (примерно 2005–2006)

  • В середине 2005 года золото ещё было около \$420–\$450.
  • Осенью 2005 пробивало \$470–\$480.
  • К январю 2006 цена уходила в район \$550; была ли коррекция непосредственно на \$500?
  • В конце 2005 — начале 2006 действительно видим рывок к \$540–\$550. Прямо «жёсткой остановки» на \$500 (с сильной коррекцией) там не было. Скорее золото быстро проскочило диапазон 490–510 и пошло выше.
  • Локальные откаты были, но сказать, что «\$500» стал некой яркой границей — не особо. Это был просто психологический ориентир, но сильного разворота там не наблюдалось.

2.2. Уровень \$1000 (2008–2009)

  • Впервые к \$1000 золото подошло в начале 2008, затем был откат в район \$800–\$850.
  • Повторный заход выше \$1000 — 2009. Там опять была волатильность, золото могло падать до 900+, но глобальный тренд оставался растущим.
  • Итого: действительно в 2008 золото пробило 1000 и довольно ощутимо откатилось на 15–20% вниз. Тут можно говорить о подтверждённой «коррекции» от круглой тысячи.

2.3. Уровень \$1500 (2011)

  • В 2011 золото быстро штурмовало все уровни от \$1400 до \$1900. В апреле–мае 2011 цена была около \$1500. К середине лета уже \$1600–\$1700, в конце лета — \$1800–\$1900.
  • Локальная коррекция после достижения ~\$1550 наметилась, но она была не слишком глубокой; зато к осени пошёл обвал с \$1900 к \$1500–\$1600. То есть на \$1500 золото позже нашло поддержку, а не сопротивление. И там была коррекция сверху вниз на пару сотен долларов.
  • Но «сильная коррекция» в 2011 произошла от уровня \$1900, а не \$1500.

2.4. Уровень \$2000 (2020–2023)

  • Впервые золото подобралось к \$2000 в августе 2020, потом скорректировалось ближе к \$1800. Это была довольно заметная коррекция (около 10–12%).
  • Повторные заходы к 2000+ мы видим в 2021–2022, с колебаниями: 1900 ↔ 2000. Каждый раз на 2000 действительно возникали краткосрочные продажи.
  • То есть по графику последних лет видно, что \$2000 достаточно долго оставалось мощным сопротивлением: золото выше 2000 уходило неохотно и часто делало «откат».

2.5. Уровень \$2500 (2024?)

  • По историческим данным, где-то к концу 2023 — началу 2024 мы видим цены порядка \$2050–\$2100. Потом в 2024 и 2025 котировки уже \$2200–\$2900.
  • Из таблицы не слишком явно видно, была ли остановка именно у \$2500. Возможно, на \$2500 был локальный тормоз, но глобальный восходящий тренд двинулся дальше.

2.6. Уровень \$3000 (2025?)

  • По самым свежим записям (январь–февраль 2025) уже идут упоминания о \$2800–\$2900 и даже \$2927 в феврале 2025. Так что золото ещё не «официально» достигло 3000, но находится близко.
  • Логично ожидать, что если цена продолжит расти, район \$3000 станет яркой психологической границей. Исторически подобные «круглые» цифры притягивают интерес, и рынок нередко уходит в коррекцию либо от данного уровня, либо в момент его прорыва.

Итог по «круглым» уровням

  • Уровни \$1000 и \$2000 показывали наиболее чёткую реакцию рынка. Там случались заметные коррекции.
  • У \$1500 сильный «откат» был не от самого пробития, а уже после выстрела к \$1900 (2011).
  • С \$500 и \$2500 ситуация менее выражена; особых «мощных» разворотов/падений именно от этих чисел не прослеживается.
  • \$3000 рынок пока не трогал (судя по данным, мы вблизи 2900, но не достигли «круглой цифры»).

Следовательно, гипотеза о том, что «прямо все круглые числа вызывают коррекции», не подтверждается на 100%. Но тысячи (1000, 2000, 3000) действительно чаще являются «знаковыми».

Шаг 3. Потенциальная точка снижения (прогноз)

3.1. Общий тренд: бычий (с 2005 по 2025)

Сама выборка (почти 20 лет) показывает уверенный рост золота, несмотря на большие коррекции и кризисы (2008, 2011, 2020). Каждый «провал» рано или поздно откупался, и золото обновляло исторические максимумы.

3.2. Текущие уровни (нач. 2025 — ~\$2900)

  • К февралю 2025 цена находится в районе \$2900. Это близко к психологическому \$3000.
  • Обычно после пробития мощных «кругляшей» (1000, 2000…) золото откатывалось на 10–15%. Иногда это занимало 1–2 месяца, иногда дольше.

3.3. Возможный сценарий коррекции от \$3000

Предположим, золото в ближайшее время протестирует \$3000. Какие варианты?

  1. Цена «не сможет» пробить \$3000:
  • Сформируется двойная вершина у 2950–3000.
  • Резкий отскок в район 2600–2700 (10–15% коррекция).
  • Сроки: коррекционная фаза может занять от нескольких недель до пары месяцев.
  1. Цена краткосрочно пробивает \$3000 (до 3100–3200), а потом уходит в коррекцию:
  • Золото «на эмоциях» выносит уровень.
  • Далее фиксация прибыли, индекс «эмоций» спадает, возвращение в 2800–2900.
  • Глубина 10–15%, сроки аналогичные (несколько недель/месяцев).
  1. Отсутствие серьёзной коррекции (менее вероятно, но бывает, что рынок «вырвал»):
  • Золото уходит выше 3000, скажем, к 3400+ без глубокой просадки.
  • Таких беспрерывных ралли исторически мало, но исключать нельзя.

3.4. Примерные цифры глубины

С учётом многолетней статистики:

  • Обычный «технический откат» золота в бычьем рынке — 5–10%.
  • Более серьёзная коррекция на больших хайах (2008, 2011, 2020) доходила до 15–20%.

Если сейчас золото ~2900, и оно сходит к 3000+, то откат на 10–15% даст целевой район для коррекции \$2550–\$2700.

3.5. Примерные сроки коррекции

По прошлым эпизодам (2008, 2011, 2020):

  • Нередко крупные откаты занимали от 1 до 3 месяцев (иногда плавное скольжение до полугода).
  • Также бывали резкие «просадки» за 2–3 недели (пример — весной 2020, когда начался COVID, золото сначала скакнуло, потом упало, затем опять выросло).

Судя по тому, как рынок вёл себя в последние годы, быстрая коррекция 2–5 недель — вполне нормальный сценарий, затем цена стабилизируется.

Выводы и прогноз

  1. Глобальная картина: золото остаётся в долгосрочном бычьем тренде, который мы наблюдаем уже 20 лет. С учётом инфляционных факторов и геополитических рисков маловероятно, что золото сделает «медвежий разворот» и уйдёт на \$1500, \$1000 или что-то подобное — по крайней мере, по исторической динамике это выглядит очень маловероятным сценарием.
  2. Вероятность коррекции: ближайшая крупная коррекция (снижение на 10–15% и более) наиболее вероятна именно возле психологической границы \$3000.
  • Если рынок добьёт 2950–3000, там может случиться разворот вниз на 200–400 долларов.
  • Временной горизонт подобной просадки обычно 1–3 месяца (может короче, может дольше).
  1. Глубина: в случае резкого слива после 3000 можно увидеть цены в районе \$2600–\$2700. Это -10–15% от пика, что выглядит вполне реалистично и в рамках исторических золотых коррекций.
  2. Подтверждение «магии кругляшей»:
  • Уровни 1000 и 2000 в прошлом действительно вызывали большие «шумы» и откаты.
  • У 500, 1500, 2500 — эффект менее яркий.
  • Следовательно, стоит внимательно смотреть на \$3000 (тысячная отметка). Если рынок там начнёт разворот, то гипотеза о психологической важности этих барьеров подтвердится и снова.
  1. Если рынок пробивает 3000 «как нож сквозь масло» и быстро уходит на 3200–3300 без сильной фиксации — значит, коррекция от этого уровня окажется либо малозаметной (5–7%), либо её отложат на более поздний период.

Важное замечание: любые прогнозы по золоту — это не финансовая рекомендация, а скорее сценарный анализ исторических паттернов. Реальный рынок всегда может повести себя неожиданно.

Как самому «поиграться» с моделью в коде

Ниже — упрощённая схема, как вы можете собрать весь CSV/TSV-файл, обработать и построить, например, ARIMA или простую регрессию. Код — на Java (можно адаптировать под Kotlin):

/**
 * Пример: сбор и анализ данных золота, далее простейшая модель прогноза
 * (к примеру, через стороннюю библиотеку TimeSeries).
 */
public class GoldForecast {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 1. Считываем все части таблицы, склеенные в один CSV, например "gold_full.csv"
        // 2. Парсим в объекты (Date, closePrice, ...).
        // 3. Сортируем по дате.

        // Псевдокод: 
        // List<GoldRecord> records = readGoldData("gold_full.csv");

        // 4. Можно перевести цены в формат временного ряда (LocalDate -> price).
        // TimeSeries ts = convertToTimeSeries(records);

        // 5. Берём любую библиотеку для ARIMA или другой модели:
        // ArimaModel model = Arima.fitModel(ts);
        // ForecastResult forecast = model.forecast(steps = 10); // 10 недель вперёд
        // Выводим, где будет цена

        // 6. Смотрим доверительный интервал. 
        // 7. Интерпретируем результат с учётом псих.уровней.
    }
}

На практике, если нужен именно качественный прогноз временных рядов, проще работать с Python (pandas, statsmodels, prophet). Но можно и в Java: существуют библиотеки (Spark MLlib, Tribuo, Smile, и т.д.).

Финальное слово

  • Основной сценарий: цена золота в первой половине 2025 года (судя по твоей выборке) достигает ~\$2900 и может протестировать \$3000.
  • На каком уровне снижение: логично ждать, что мощная фиксация прибыли (коррекция) начнётся в коридоре \$2950–\$3050 (если цена действительно туда дойдёт).
  • На какую глубину: классический исторический откат — 10–15% от недавних пиков. Значит, потенциальная цель снижения — \$2600–\$2700.
  • На какое время: обычно коррекции длятся от 1 до 3 месяцев, реже полгода. Точный тайминг предсказать трудно, но исторически это именно «среднесрочный» откат, а не «вечная» смена тренда.

Если же золото пройдёт \$3000 без существенных торможений (что тоже бывает), значит, данная гипотеза о «круглой коррекции» здесь не сработает. Но судя по накопленной истории (2008 и 2020, уровни 1000 и 2000), \$3000 вполне может стать «точкой перегрева» с серьёзным локальным даун-мувом.

Удачи с анализом и дальнейшими экспериментами с временными рядами!