И вот для прогнозирования таких ситуаций и нужны стресс-тесты.
Только уровень регулятора «что-то пошло не так» мы выкручиваем на максимум.
На сколько фантазии хватит.

Прикинем пару примеров из инвестиций.

🔻 Открыли вклад на 3-6-12 месяцев и наблюдаем курс доллара, прибавляющий 5% в неделю. Ценники соответственно почти на всё.

🔻 Держим 80% портфеля в акциях и видим, что фондовый рынок устал висеть на одном месте и провалился на треть и летит вниз ещё на 5% в день.
И дна не видно вообще.

🔻 Запрет хождения наличного доллара это конечно совсем из разряда фантастики, но тот, что держит всю кубышку в долларе, должен учитывать и это.

🔻 Пару крупных дефолтов в облигациях приведут к сокрушительному падению долгового рынка? А рынок акций улетит за ним?

🔻 Держите хэджирующий шорт по фьючу на индекс с 5м плечом на треть акционного портфеля, компенсируя просадку в акциях и тут вдруг мега-позитифф на рынке и индекс улетает ракетой вверх.

🔻 Купили 10 машин под сдачу в такси и тут вдруг что-то в законодательстве, и машины стоят без дела, никому не сдать. А там половина в лизинге.

У каждого конечно финансовая ситуация будет собрана из персональных уязвимостей, но очень важно уметь трезво на них смотреть.