Я автор телеграм-канала Финтраст и мы недавно с подписчиками обсуждали такой инструмент, как IMOEXF.
Насколько я понимаю, этот фьючерс отражает полную доходность индекса Мосбиржи, включая дивиденды.

Однако, у вас на сайте нет подробной информации об этом фьючерсе.
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=IMOEXF

Более подробную информацию можно найти на сайте брокера БКС:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-kupit-i-prodat-indeks-vechnyi-f-iuchers-imoexf

В частности, там есть такой абзац:

Фьючерс учитывает дивиденды

При расчете вариационой маржи по контракту, помимо фандинга, в расчете учитывается дивидендная поправка: со знаком «+» для длинных позиций и со знаком «–» для коротких. Она начисляется на начало торгового дня (после вечернего клиринга) и рассчитывается по специальному индексу дивидендов МосБиржи IMOEXDIV.

Если не затруднит, дайте пожалуйста разъяснения, как именно учитывается дивидендная поправка и насколько IMOEXF действительно отражает индекс полной доходности Мосбиржи.

Также, если не затруднит, прокомментируйте пожалуйста чем MCFTR отличается от IMOEXF.

Сегодня ответили:

Подробная информация о контракте IMOEXF (далее — Контракт), в том числе об учете
дивидендной поправки, представлена на странице https://www.moex.com/a8803

Дивидендная поправка (величина IndexDiv, согласно п. 2. 1. 3. 2 Спецификации
Контракта) учитывается по позиции на предыдущий вечерний клиринг и по сделкам,
совершенным в вечернюю сессию, по сделкам в утреннюю и основную сессии не
учитывается.

Дивидендная поправка (величина IndexDiv) равна значению Индекса дивидендов
МосБиржи (ссылка на сайт: https://www.moex.com/ru/index/imoexdiv), рассчитываемому
ежедневно как взвешенная сумма дивидендов по акциям, входящим в Индекс МосБиржи.
Дивиденды учитываются при расчете Индексов дивидендов в даты закрытия реестра по
акциям из Индекса МосБиржи. Если Дата закрытия реестра не является торговым днем,
дивиденды учитываются в день, предшествующий Дате закрытия реестра и являющийся
торговым днем. В остальные дни значение Индекса равно 0, соответственно, дивидендная
поправка также равна 0.

Динамика Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) зависит от цен
акций, входящих в Индекс, и значений дивидендов по данным акциям. При расчете
доходности по фьючерсу IMOEXF, помимо прочего, необходимо учитывать цены сделок,
заключенные участником торгов в Ваших интересах, расчетные цены по фьючерсу,
значения фандинга (величина SwapRate, согласно п. 2. 1. 3. 2 Спецификации Контракта) и
дивидендной поправки.